Á¦¸ñ
(10)°Å½Ã°æÁ¦°è·®¸ðÇüÀÇ À籸Ãà(¥°)-VAR ¹× ±¸Á¶¸ðÇü
ÀÛ¼ººÎ¼­
±¹¹Î¿¬±Ý¿¬±¸¿ø
µî·ÏÀÏ
20110101
Á¶È¸¼ö
6750
³»¿ë

ÀüÀÚÃ¥ º¸±â

 

1. <Á¦¸ñ Â÷·Ê>


<¿ä¾à>  1

¥°. ¼­·Ð 33

¥±. ±âÁ¸¹®Çå °ËÅä 35

1. ¿¬±¸°³°ü 35

2. ÇØ¿Ü °Å½Ã°æÁ¦°è·®¸ðÇü 40

3. ±¹³» °Å½Ã°æÁ¦°è·®¸ðÇü 42

¥². º¤ÅÍÀÚ±âȸ±Í(VAR)¸ðÇü 47

1. VAR ±âº»¸ðÇü 47

2. VAR ¸ðÇüÀÇ ÀÀ¿ë 51

°¡. ¿¹Ãø(forecasting) 51

³ª. Ãæ°Ý¹ÝÀÀÇÔ¼ö(IRF, impulse response function) 52

´Ù. ºÐ»êºÐÇØ(variance decomposition) 54

¶ó. VAR ¸ðÇüÀÇ ÃßÁ¤¹æ¹ý 56

3. VAR ¸ðÇü ÃßÁ¤°á°ú 59

°¡. ÀÚ·á ¹× Ãâó 60

³ª. ´ÜÀ§±Ù °ËÁ¤ 60

´Ù. °øÀûºÐ °ËÁ¤ 63

¶ó. ÃßÁ¤°á°ú 66

¸¶. ºÐ»êºÐÇØ(variance decomposition) 69

¹Ù. Ãæ°Ý¹ÝÀÀ(impulse responses) 73

»ç. ¿¹Ãø·Â Æò°¡(forecasting power evaluation) 77

4. VAR ¸ðÇü¿¡ ÀÇÇÑ ´Ü±â¿¹Ãø 81

IV. ±¸Á¶¸ðÇü 85

1. ¸ðÇüÀÇ ±âº»±¸Á¶ ¹× Ư¡ 86

2. ºÎ¹®º° ¹æÁ¤½Ä ü°è 89

°¡. ÃÖÁ¾¼ö¿äºÎ¹® 89

³ª. ±ÝÀ¶ºÎ¹® 91

´Ù. ÀÓ±Ý ¹× ¹°°¡ºÎ¹® 92

¶ó. ³ëµ¿ ¹× »ý»êºÎ¹® 93

3. ÃßÁ¤¹æ¹ý ¹× ÃßÁ¤°á°ú 97

°¡. ÀÚ·á ¹× ÃßÁ¤¹æ¹ý 97

³ª. ¸ðÇüÀÇ ÀûÇÕ¼º 98

4. Á¤Ã¥ ½Ã¹Ä·¹À̼Ç(simulation) °á°ú 100

°¡. Äݱݸ®°¡ ½ÇÁ¦Ä¡º¸´Ù 25bp Áõ°¡ Ãæ°Ý 101

³ª. ¿ø/´Þ·¯ ȯÀ²ÀÌ ½ÇÁ¦Ä¡º¸´Ù 1% »ó½Â Ãæ°Ý 102

´Ù. ¿£/´Þ·¯ ȯÀ²ÀÌ ½ÇÁ¦Ä¡º¸´Ù 1% »ó½Â Ãæ°Ý 103

¶ó. ¼¼°è¼öÀÔ¼ö¿ä°¡ ½ÇÁ¦Ä¡º¸´Ù 1% Áõ°¡ Ãæ°Ý 104

  5. Áß±âÀü¸Á 105

 °¡. ´ë¿Ü¿©°ÇÀÇ º¯È­ Àü¸Á 105

 ³ª. Àü¸ÁÀÇ ÀüÁ¦ 109

 ´Ù. ÁÖ¿ä °Å½Ã°æÁ¦º¯¼ö Áß±âÀü¸Á(2010¢¦2015) 117

V. ¿ä¾à ¹× °ü·Ã ½Ã»çÁ¡ 121

<Âü°í¹®Çå> 127

<ºÎ·Ï> 137

ºÎ·Ï-I. ÀáÀçGDP ÃßÁ¤¹æ¹ý 137

ºÎ·Ï-II. ½Ã°è¿­ÀÚ·áÀÇ Á¤ÀÇ ¹× ¿øõ 138

ºÎ·Ï-III. ¸ðÇüÀÇ ¹æÁ¤½Ä ü°è 140

  1. ÃÖÁ¾¼ö¿äºÎ¹® 140

2. ±ÝÀ¶ºÎ¹® 143

3. ÀÓ±Ý ¹× ¹°°¡ºÎ¹® 144

4. °í¿ë ¹× »ý»êºÎ¹® 146

5. ¿Ü»ýº¯¼ö ¹æÁ¤½Ä ü°è 148

ºÎ·Ï-IV. ¸ðÇüÀÇ ¿ª»çÀû ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç °á°úµµ 151

ºÎ·Ï-V. ±¹³»¿Ü ÁÖ¿ä ±â°üº° ±¹³»°æÁ¦ Áß±âÀü¸Á ºñ±³ 154

ºÎ·Ï-VI. Àü¸Á ÇÁ·Î±×·¥ 158

1. VAR¸ðÇü(ºÐ±â¸ðÇü) 158

2. ±¸Á¶¸ðÇü(¿¬°£¸ðÇü) 162


÷ºÎ
(10)°Å½Ã°æÁ¦°è·®¸ðÇüÀÇ À籸Ãà(I) _VAR ¹× ±¸Á¶¸ðÇü.pdf
¸ñ·Ï
´ÙÀ½±Û
(10)±¹¹Î¿¬±Ý ÀçÁ¤Ãß°è 20³âÀÇ ±â·Ï
ÀÌÀü±Û
(10)±¹¹Î¿¬±Ý Áß±âÀçÁ¤Àü¸Á(2011~2015)