º»¹®³»¿ë
Áß±âÀÚ»ê¹èºÐ
±â±Ý ¿î¿ëÀ» À§ÇØ ¸¶·ÃÇÏ´Â ±â±ÝÀÇ 5³â ´ÜÀ§ Áß±â Àü·«
±â±Ý±Ô¸ð Áõ°¡¿¡ ´ëºñ ¼öÀͼº¡¤¾ÈÁ¤¼ºÀ» Á¦°íÇϱâ À§ÇØ, ½Ç¹°°æÁ¦, ±ÝÀ¶½ÃÀå µî¿¡ ´ëÇÑ Áß±âÀü¸ÁÀ» °í·ÁÇÏ¿©, 5³â ÈÄÀÇ ¸ñÇ¥¼öÀÍ·ü°ú À§ÇèÇѵµ*¸¦ ¼³Á¤ÇÏ°í À̸¦ ´Þ¼ºÇϱâ À§ÇÑ Àڻ걺º° ¸ñÇ¥ ºñÁßÀ» °áÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.
* ¸ñÇ¥¼öÀÍ·üÀº ¡®½ÇÁú°æÁ¦¼ºÀå·ü+¼ÒºñÀÚ¹°°¡»ó½Â·ü¡¾Á¶Á¤Ä¡¡¯, À§ÇèÇѵµ´Â ¡®CVaR(¥á=0.05) -15% À̳»¡¯·Î ±ÔÁ¤(±â±Ý¿î¿ëÁöħ)
ÃÖÀû ÀÚ»ê¹èºÐ¾È µµÃâ
Àڻ걺º° ±â´ë¼öÀÍ·ü°ú À§Çè, Àڻ걺°£ »ó°ü°ü°è, Á¤Ã¥Á¶°Ç* µîÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÁÖ¾îÁø À§ÇèÇѵµ ³» ÃÖÀû ÀÚ»ê¹èºÐ¾È µµÃâ
* ±â±Ý¿î¿ëÀÇ Á¤Ã¥¹æÇâÀ» ¹Ý¿µÇÏ°í, ƯÁ¤ÇÑ Àڻ꿡 ÆíÁß ¹èºÐµÇ´Â ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇϱâ À§ÇØ ÀÏÁ¤ÇÑ Á¶°ÇÀ» ¼³Á¤.
´ã´ç
- ¿î¿ëÀü·«½Ç ÅõÀÚÀü·«ÆÀ
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ³»¿ë°ú »ç¿ë ÆíÀǼº¿¡ ´ëÇØ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?
±¹¹Î¿¬±Ý °í°´¼¾ÅÍ
±¹¹ø¾øÀÌ
1
3
5
5
(À¯·á)